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TRADING, teoria ed applicazioni opertive di Analisi Tecnica.

puntatoreUn corso di Analisi Tecnica realizzato con l'obiettivo di fornire una risposta adeguata ad una specifica occorrenza espressa dai nostri navigatori...

   Questo testo è stato realizzato con l’obiettivo di fornire una risposta adeguata ad una specifica necessità espressa dai nostri navigatori, ci è stato richiesto di realizzare uno strumento che arricchisca le conoscenze dell’investitore, prima di avventurarsi nella trattazione di azioni o strumenti derivati, semmai con l’ausilio dell’Analisi Tecnica. Viviamo tempi in cui tutti sentiamo la necessità di rafforzare concetti di compliance, è opportuno però conoscere l’ambiente in cui ci stiamo per muovere prima di commettere banali imprudenze.

   Come si siano formati gli stock, attraverso quali flussi di risparmio, come sia distribuito il risparmio tra gli investitori, non sarà oggetto di trattazione, ma porremo l’accento su quali possono essere gli strumenti tecnici sviluppati dalla disciplina che è possibile utilizzare per razionalizzare i propri metodi d’investimento. Gli analisti tecnici sono impegnati nello schematizzare una metodica coerente che sia operativa e proficua, tra l’altro in mercati notoriamente poco razionali; un giorno verrà verificato che abbiamo perseverato in un errore, ma sino ad allora riteniamo corretto valutare che molteplici situazioni di mercato possano essere codificate e gestite senza subire condizionamenti psicologici.

   Partiamo da una convinzione, non sempre condivisa specie dagli appassionati di trading system: ogni mercato, ogni strumento finanziario ha una vita propria quindi non esiste una gestione ottimale valida in assoluto per qualsiasi intervallo di tempo o serie storica considerata. Se inoltre valutiamo che tale intervallo, detto dominio, può influenzare la reattività di un metodo e la sua capacità di smussare fenomeni erratici, è corretto affermare che non può essere univoco; occorre un lavoro quasi sartoriale per quanto è rilevante lo scopo, indipendentemente dalla grandezza numerica investita in Borsa.

   E’ quindi fondamentale monitorare il rapporto patrimonio/gestione, facendo leva sulle proprie conoscenze prima di investire: quando si va in affanno, assaliti dalle incertezze sulle decisioni operative da assumere, necessita l’ausilio di una consulenza, che sia realmente orientata ai bisogni e che abbia chiari fini di programmazione e crescita, indipendentemente dalla propensione/avversione al rischio.

   Riteniamo che il nostro impegno, con la collaborazione di “addetti ai lavori”, possa venire incontro a queste esigenze con la finalità di integrare i contenuti del Magazine di MrProfit®, da anni impegnato nell’opera di diffusione della disciplina dell’Analisi Tecnica, dei principi di economia e di finanza. I tre moduli di cui si compone il corso, illustrano in maniera dettagliata i principi fondamentali della dottrina attraverso un percorso studiato per accrescere le conoscenze di base, mediante l’esposizione di teorie e tecniche di negoziazione. Rimandiamo il lettore alla verifica dell’assimilazione dei vari step ed alla consultazione del glossario, mediante la visione del Magazine online di MrProfit al fine di riscontrare, attraverso gli appositi test, il percorso di apprendimento formativo raggiunto.

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Prefazione

di Massimiliano Romano (*)
Concentric Italy.

   In un mercato finanziario complesso, consapevole, emotivo, caratterizzato da una maggiore volatilità e da un maggior numero di eventi destabilizzanti, l’investitore è sempre di più alla ricerca di una “bussola” che possa rendere visibili gli orizzonti di riferimento. La definizione di questi confini consente di costruire degli scenari che possano essere un valido supporto per effettuare e monitorare continuamente le proprie scelte di investimento.

   In quest’ottica anche la valutazione degli strumenti e dei manuali ai quali affidarsi deve essere effettuata accuratamente, cercando quelle soluzioni che possano offrire un reale valore aggiunto frutto di esperienze testate e consolidate negli anni. E’ proprio questo l’obiettivo che l’amico Roberto Ercolino ha voluto imprimere al suo volume offrendo un contenuto pratico e immediatamente applicabile per coloro che vogliano operare consapevolmente e proficuamente sui mercati finanziari. Il testo si differenzia dagli altri manuali proprio per l’attenzione posta al modello di apprendimento, caratterizzato da una serie di elementi quali la facilità di comprensione, la completezza, il dettaglio degli argomenti e, soprattutto, per gli spunti di riflessione e i continui esempi che sono la parte essenziale per “conoscere l’esperienza” e che consentono di operare efficacemente e senza farsi condizionare da fattori esterni ed emotivi.

   Ogni argomento è arricchito da esempi concreti e reali che trasmettono la grande e lunga esperienza dell’autore in questa materia. Teoria ed Applicazioni Operative di Analisi Tecnica costituisce per l’investitore uno degli elementi fondamentali del proprio percorso formativo e quindi una solida base per muoversi nelle varie evoluzioni degli scenari che si prospettano continuamente.


(*) Massimiliano Romano,
è Responsabile Area Ricerca Mercati Finanziari di Concentric Italy. Svolge una intensa attività quale relatore in seminari e convegni in materia di finanza operativa ed analisi comportamentale per primarie istituzioni finanziarie e collabora come opinionista fisso con i media specializzati in economia e finanza.


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Il Piano dell'opera

MODULO BASE

1. Il ciclo Economico ed il ciclo di Mercato
Le tendenze principali
Tendenze primarie
Tendenze intermedie
Tendenze a breve termine
Parametri specifici delle tendenze intermedie
Definizione di ciclo intermedio
Le cause delle reazioni secondarie
Relazioni tra i movimenti primari intermedi e le reazioni successive
Tendenze intragiornaliere
Tendenze a lunghissimo termine
Successione di minimi e massimi relativi
Indeterminatezza minimo – massimo
Il meccanismo anticipatore dei mercati finanziari
I movimenti dei mercati ed il ciclo economico
Cicli composti
2. Tra analisi Tecnica ed Analisi Fondamentale
Obiettivi dell’Analisi Tecnica
Fasi di Rialzo
Fasi di Ribasso
La scelta tra Analisi Tecnica e Fondamentale
3. L’Analisi Tecnica Grafica
Grafici a Barre (Bar Chart)
Grafici Lineari (Linear Chart)
Grafici Punto e Croce (Point and Figure Chart)
Grafici Equivolume
Grafici Three Line Break
Grafici Renko
Grafici Kagi
Trendlines e Canali
4. La Teoria di Dow
Interpretazione della teoria
Il mercato si compone di tre tendenze
Le tendenze primarie hanno tre fasi
Le medie scontano tutto
Le medie devono confermarsi tra loro
I volumi devono confermare la tendenza
Una tendenza rimane tale finché non mostra un’inversione
Conclusioni
5. L’Analisi Candlestick
Nozioni di base
L’interpretazione
Candlestick lunga rialzista bianca - Long white candle
Candlestick lunga rialzista nera - Long black candle
Spinning top
Upper shadow
Lower Shadow
Candlestick priva di real body – Doji
Pattern di esaurimento o inversione
Hammer
Hanging man
Shooting star
Inverted hammer
6. I Gap, Supporti e Resistenze
L’importanza dei gap
Gap di rottura (breakeway gap)
Gap di fuga o di continuazione (runaway gap)
Gap di esaurimento (exhaustion gap)
Gap sui grafici intragiornalieri
Inversioni a isola
Reversal days
Supporti e Resistenze
7. L’Analisi dei Volumi
Principi di interpretazione del volume
Indicatori di volume: il Demand Index
Il flusso monetario di Chaikin (Chaikin Money Flow)
Volume nel mercato azionario
L’indicatore Arms
L’Open Interest
8. Le medie Mobili
Media Mobile semplice
Caratteristiche delle medie mobili semplici
Intersezioni valide
Scelta dell’ampiezza temporale
Medie mobilie spostate in avanti
Convergenza delle medie mobili semplici
Medie Mobili multiple
Medie Mobili ponderate
Medie Mobili esponenziali
Buste
Spunti di riflessione
Segnali operativi
Segnali Buy
Segnali Sell

MODULO AVANZATO

1. Approfondimento dell’Analisi Candlestick
Accelerazione e Decelerazione del trend di mercato
Trends contro Consolidamento nel Mercato
Il “respiro” del mercato e le relazioni con l’analisi Candlestick
Livelli di Supporto e Resistenza
Trovare, stare in un Trend Market
La natura a breve termine dei grafici Candlesticks
Come operare in un mercato che consolida
Quando e perché i modelli di conferma sono importanti
Seguire l’analisi candlestick
2. Le Teorie di Elliott, Gann e Fibonacci
I principi delle onde di Elliott
I principi della teoria di Gann
La Teoria di Fibonacci
Ritracciamenti
Fan line
3. L'Asset Allocation
Rendimento e performance
Linee guida
4. L'Analisi Algoritmica
Le ‘indicazioni’ degli Indicatori
Gli Indicatori Leading
Gli Indicatori Lagging
Tipi di Oscillatori
Divergenze Positive e Negative
Ipercomprato e Ipervenduto
Crossover
5. Indicatori ed Oscillatori
Accumulazione/Distribuzione
Bollinger Bands
Le Regole di Bollinger
Chaikin Oscillator
Commodity Channel Index
Macd
Momentum
On Balance Volume
Sar Parabolic
Rate of Change
Relative Strength Index
Stocastico
Williams %R
6. I Patterns
Doppio Massimo (Double Top)
Testa e Spalle ai massimi (Head & Shoulders Top)
Massimi Arrotondati (Rounding Top)
Massimo Ascendente (Ascending Top)
Triangolo ai Massimi (Triangle Top)
Triangolo ai Massimi (Triangle Top)
Complex Top
Doppio Minimo (Double Bottom)
Minimi Arrotondati (Rounding Bottom)
Testa e Spalle ai minimi (Head and Shoulders Bottom)
Minimo Discendente (Descending Bottom)
Triangolo Ascendente ai minimi (Ascending Triangle Bottom)
Broadening Bottom
Complex Bottom
Rettangoli, Cunei e Triangoli
Pennant e Flag

MODULO EXPERT

1. I Futures
Generalità
Iso Alpha
Idem Stock Futures
2. Le Opzioni
Call Option
Put Option
In The Money (ITM)
At The Money (ATM)
Out of The Money (OTM)
Fattori determinabili
Fattori non determinabili
Delta
Gamma
Theta
Vega
Strategia con le Opzioni:
- Long Underlyng Sintetico
- Short Underlyng Sintetico
- Bull Spread Call
- Bear Spread Call
- Long Straddle
- Short Straddle
- Long Strangle
- Short Strangle
- Long Calendar Spread Call
- Short Calendar Spread Call
- Call Ratio Backspread
- Put Ratio Backspread
- Call Ratio Spread
- Put Ratio Spread
- Long Butterfly
- Short Butterfly
- Long Condor
- Short Condor
3. I Covered Warrant e Certificates
Generalità
Fattori per la determinazione del prezzo
L’analisi di Black e Scholes
L’effetto leva nei Covered Warrant
Strategie complesse
Straddle
Strangle
Leverage Certificates
4. I Trading Systems
Tipologie dei Trading System
System report
I filtri operativi nelle strategie di timing
Gli Stop ed il Trailing
La Statistica
Il concetto di Forza Relativa (Relative Strength)
Trovare una strategia con profitto costante
Conoscere la probabilità di profitto
Usare strategie vicine alla propria personalità
Sfruttare i segnali con rapidità
Movimento Direzionale
Seguire i Trends attraverso i grafici di lungo termine
Individuare i minimi ed i massimi relativi
Calcolare un ritracciamento percentuale (Backtrack Measure)
Tracciare delle linee di tendenza
Seguire le Medie Mobili
Considerare i segnali degli oscillatori anticipatori
I segnali del Macd
La forza del trend attraverso l'uso dell'ADX
Le conferme dei Volumi ed Open Interest
5. Il Trading e la psicologia del Trader
L’aspetto giuridico
Psicologia e trading
Ego e Trading
6. L’Analisi Intraday
Scalping e day trader
Analisi intraday
Trading on line e Direct Access Trading
Piattaforme di trading on line
Software di analisi tecnica


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MrProfit Trading System.

puntatoreIl Trading System di MrProfit nella versione S&PMib. Un sistema automatizzato per le negoziazioni sul future dell'indice S&PMib. L'operatività, il dettaglio delle operazioni con le relative statistiche e le F.A.Q. del sistema.

   Giusto per sgombrare il campo da qualsiasi equivoco, vogliamo subito sottolineare che non apparteniamo a quella scuola di pensiero che ritiene un T.S. valido per tutti i mercati. A nostro modesto avviso, una qualsiasi attività finanziaria, sia essa una valuta o un derivato, una borsa, un tasso o un titolo azionario, ha una vita propria se pur condizionata dall’andamento globale degli stessi strumenti citati, ma che non influenzano sempre allo stesso modo, nello stesso momento e con la stessa forza l’oggetto delle nostre rilevazioni statistiche. Abbiamo operato una scelta alla nascita del nostro sistema di trading, quella che ci appariva più logica, o forse più pratica. Ci torna in mente che sottoponemmo i primi risultati dei nostri test alla rivista americana “Stocks & Commodities” (una delle più valide testate che si occupano di analisi tecnica), per avere un conforto circa il loro potenziale; ci fu ovviamente risposto di testare il sistema su diversi mercati e, visti i risultati, ci fu offerta la possibilità di presentare il nostro sistema sul magazine. Non ritenemmo opportuno farlo, assaliti dall’incertezza derivante dai risultati ottenuti.

   Abbiamo scelto, dicevamo, di costruire e testare un sistema di negoziazioni su di uno specifico prodotto finanziario. La scelta è caduta sul future del nostro mercato, il FIB30, atteso che esso rappresenta in buona sostanza l’intero listino della borsa italiana, utilizzando dati End Of Day. I frequentatori del sito sanno bene che riteniamo questo derivato la bussola che indica l’andamento del listino, con le sue pecche, ma anche con la sua forza capace di trascinare e condizionare l’andamento dell’intero mercato. Siamo convinti che, nel bene e nel male, il future sull’indice di borsa indichi la tendenza generale, sia che venga usato come copertura, come speculazione o come strumento di arbitraggio.

   Valgano quindi le specifiche che sono riportate nelle pagine del MAGAZINE in merito alla lettura dei risultati esposti, vogliamo solo specificare che la colonna relativa alla M.E.A. (Massima Escursione Avversa) evidenzia la punta massima di esposizione del segnale generato, compresa la seduta in cui il segnale stesso è stato generato dal sistema, quindi la peggiore esposizione che l'operatore abbia potuto sopportare dalla sessione in cui è stata posta in essere l'operazione. In merito sottolineiamo che i valori espressi si discostino spesso dalla realtà in positivo (le variazioni equivalgono mediamente ad una seduta di Borsa avversa che ovviamente non si sopporta all’avvio dell’operazione), specie in considerazione del fatto che non stiamo valutando un sistema di tipo intraday.

   Nella seduta in cui il sistema fornisce un segnale di compravendita, abbiamo ipotizzato di porre in essere l’operazione al prezzo di riferimento della giornata. La rilevazione dei dati prevede l’immissione della chiusura pari al prezzo di riferimento della seduta di borsa e dato che il segnale fornito è di tipo end of day, andrebbe eseguito nella fase finale della giornata, in pratica ad un prezzo che è vicino al riferimento stesso. Non abbiamo valutato l’effetto slippage, supposto che nella globalità delle negoziazioni questo si compensi.

   Il sistema è di tipo Stop and Reverse, vale a dire non esce mai dal mercato facendo seguire una vendita ad un precedente acquisto e così via. Anche questa è stata una scelta sostanziale del sistema, forse azzardata, ma diteci se operare sul Fib30 non lo si ritiene un approccio ai mercati con un’altissima componente di rischio. Il sistema non prevede alcun tipo di stop e forse andrebbe considerato un grave errore, ma dimenticando gli adagi di borsa del tipo 'lasciar correre i guadagni e tagliare le perdite'. C’è un fondo di verità in questa affermazione, quindi anche in questo caso abbiamo operato una scelta, il tempo ci dirà se dolorosa o meno.

   Per M.E.A. s’intende la Massima Escursione Avversa sopportata dal sistema, vale a dire un valore che considera anche l’oscillazione nel corso di una seduta in cui il mercato sia andato contro il segnale del test. Tra l’altro questo dato è peggiorativo rispetto al drawdown poiché se non lo si considerasse, il numero di operazioni con drawdown pari a zero sarebbe maggiore. Infine va evidenziato che le tabelle riportate in pagina non sono aggiornate alla data di consultazione, in quanto i dati puntuali vengono forniti in maniera dettagliata ai soli abbonati al servizio. I navigatori interessati all'operatività, possono consultare la pagina F.A.Q. per ottenere maggiori dettagli; la Redazione è disponibile per fornire ulteriori indicazioni atte a chiarire eventuali dubbi relativi al trading system. Ribadiamo che solo attraverso l'accesso all’Area Riservata sarà possibile la sottoscrizione degli abbonamenti a costi molto contenuti.

   

Il T.S. di MrProfit è sviluppato mediante l'utilizzo del software MetaStock ®.

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Frequently Asked Questions

   Riportiamo le risposte alle domande più frequenti pervenute in merito all'operatività del nostro sistema di trading. Rammentiamo che valgono le specifiche riportate nelle pagine del Magazine, in merito alla lettura dei risultati esposti, analoghe alla precedente versione relativa al Fib30. Per qualsiai informazione non presente in questa pagina, per ulteriori dettagli o maggiori approfondimenti, basta inviare una mail alla nostra Redazione.


Esiste un periodo di prova?

   No, non è previsto in quanto la frequenza delle operazioni della nuova versione è talmente rapida che occorre necessariamente sottoscrivere l’abbonamento per ricevere i segnali operativi. Per le operazioni chiuse con profitto la media di permanenza sul mercato è pari a 4 giorni, mentre per le negative è pari a 6 giorni.


Come si viene informati dei segnali?

   I segnali sono generati con i dati EOD, poiché utilizziamo per la nostra serie storica (quale valore di chiusura) l’ultimo prezzo segnato dal future, i valori segnati nell’ultima mezz’ora di mercato aperto sono abbastanza indicativi in quanto vicini a tale prezzo. Di norma alla generazione del segnale viene inviata una mail di preavviso attorno alle ore 16:00 che informa l’operatore di invertire la posizione aperta. Entro le 17:30 giunge la conferma della generazione del segnale. Occorre sottolineare che, non potendo escludere che il segnale venga generato in conseguenza di particolari fasi di fast market, potrebbe in ogni caso verificarsi l’eventualità di una segnalazione in un orario prossimo alla chiusura, ma in tempo utile per essere gestito dall'operatore. Risulta evidente che la posizione segnalata può essere assunta a prezzi diversi dai vari operatori: più vicino sarà il prezzo di negoziazione al valore dell'ultimo contratto scambiato, maggiore sarà la rispondenza dei risultati rispetto ai dati statistici del sistema esposti nelle pagine del Magazine.


Inviate gli avvisi operativi anche tramite SMS?

   No, in quanto abbiamo verificato che attraverso questa tecnologia informativa, spesso le news operative non pervengono ai nostri abbonati o giungono con molto ritardo. Nello specifico, alcuni utenti hanno però scelto di utilizzare caselle di posta elettronica che trasferiscono in maniera automatica le news direttamente sul proprio cellulare, 'aggirando' per così dire la nostra scelta di non utilizzare questa metodologia d'informazione. Resta un sistema alternativo, che può essere utilizzato da chi non ha la possibilità di leggere la propria posta in tempo reale.


Come comportarsi se non si replica un segnale?

   Nell'ipotesi causata da una mancata ricezione dell'avviso di un segnale o comunque di mancata esecuzione, nel caso in cui non si sia voluto prendere in considerazione una nuova operazione all'atto della comunicazione ricevuta ovvero la ricezione delle news operative non sia giunta in tempo utile, l'operatore dovrebbe impostare nella seduta successiva l'operazione suggerita, ovviamente con lo stesso segno dell'indicazione generata dal sistema. Qualora l'operatore non abbia avuto la possibilità o la volontà di replicare il segnale, questo resta valido sino a diversa indicazione comunicata in merito. Nell'ipotesi di segnalazione con un livello di prezzo (Vendere oltre..., Comprare a...), i livelli segnalati devono essere condiderati ipotizzandoli pari al prezzo ultimo di mercato, vale a dire se il mercato segna come ultimo prezzo il livello indicato la generazione del segnale è confermata.


Dove posso consultare lo storico delle operazioni?

   Nelle pagine del magazine sono esposti i dati relativi al TS, con il dettaglio dell’operatività del sistema riferita a tutte le operazione posta in essere. Basta consultare la sezione Analisi Tecnica, in particolare la pagina ‘Il TS di MrProfit’.


Il sistema rimane sempre in posizione sul mercato?

   Sì, la generazione dei segnali è impostata dall’algoritmo alla base del sistema in maniera tale che l’operatore rimanga sempre sul mercato, con un segnale buy o un segnale sell, tramite una serie continua di operazioni senza soluzione di continuità. E' auspicabile attendere le segnalazioni di reverse, salvo una personale operatività basata su stop di carattere soggettivo, che però porterebbero a diversi risultati, ovviamente non corrispondenti alla sequenza operativa suggerita dal sistema automatizzato.


La Massima Escursione Avversa di quali dati tiene conto?

   La M.E.A. esposta nelle tabelle riepilogative del sistema, tiene conto dei valori avversi compresa la seduta in cui è stato generato il segnale, di fatto la massima esposizione che l'operatore ha sopportato. Ciò spesso indica che, specie nel caso di segnali operativi generati in una seduta che presenta una forte escursione, potrebbe essere indicata una M.E.A. che in realtà non si è sopportata, di fatto il dato esposto è quindi più penalizzante per l'operatore, ma nella realtà non è così, vale a dire questo dato è meno negativo nella pratica. Si tenga poi conto che la velocità con cui si muove un derivato è tale da poter procurare tali esposizioni nel breve volgere di poche ore di contrattazione. Riteniamo che questi dati non si discostino da un normale range di oscillaziopne relativo all'operatività in future, strumenti finanziari notoriamenti soggetti a volatilità elevata; peraltro si tratta di esposizioni di tipo daily la cui media è decisamente bassa.


Come si sottoscrive l’abbonamento?

   L’unica modalità per ricevere i segnali del T.S. è l’abbonamento al servizio; questo è possibile solo tramite l'adesione all’Area Riservata che espone le modalità di sottoscrizione ed i relativi costi. Una volta effettuato il bonifico richiesto, alla conferma della ricezione, l’utente viene attivato e ciò in genere avviene nel giro di pochi giorni dall’ordine impartito alla propria Banca.


Quali sono le implementazioni future previste?

   E' nostro precipuo obiettivo migliorare la qualità dei segnali offerti al fine di gestire al meglio il controllo del rischio in maniera costante. Laddove, dopo opportuni test, venisse aggiornato l’algoritmo e fossero offerte più versioni, l’utente potrà godere di più informative e seguire senza alcun costo aggiuntivo anche più versioni.


Quali strumenti finanziari sono adatti per replicare i segnali del sistema?

   Il sistema è studiato sul future dell'indice S&PMib e testato sulla relativa serie storica, ma oltre al derivato sull'indice, quindi sia il future che il mini-future, possono essere sfruttate le potenzialità di tutti gli strumenti finanziari analoghi ai derivati, anche con leve diverse, emessi dalle maggiori Banche e società Finanziarie, a patto che questi strumenti siano concepiti con la stessa logica del future.


Quale valore assumete come chiusura per la serie storica?

   La nostra serie storica viene aggiornata, per quanto attiene il prezzo di chiusura, con l’ultimo prezzo segnato dal derivato. In base a questo valore vengono effettuati tutti i calcoli relativi ai dati delle statistiche inerenti l’operatività del Trading System di MrProfit. Le statistiche del trading system sono sviluppate sui dati del future sull'S&PMib e prendono in considerazione l'ultimo prezzo scambiato sul mercato. Atteso che il roll over resta a cura del singolo operatore, la differenza di prezzo tra le due scadenze trattate può incidere sul dato statistico relativo ai risultati del TS. Può cioè capitare, che in positivo o in negativo, il dato venga inficiato per la differenza tra due contratti. Abbiamo però verificato che l’incidenza si compensa nel tempo non procurando quindi alterazioni sostanziali all’indice profitti e perdite, anche se in queste occasioni il trade in essere ne risulta ovviamente condizionato. I dati esposti nelle nostre statistiche tengono conto del contratto scambiato fino al giorno della sua naturale scadenza, l’ultimo giorno di contrattazione del vecchio contratto avviene il cambio delle rilevazioni con i dati della nuova scadenza.


Quale prezzo utilizzare per chiudere un trade?

   Come detto, la segnalazione relativa ad un cambio di posizione è comunicata inviando delle news operative generalmente nell’ultima mezz’ora di borsa aperta. I prezzi scambiati in questa fase rappresentano il valore, che non può che essere indicativo, da considerare per effettuare il trade. Il dato reale da noi utilizzato è quello ultimo della seduta, noto però a mercato oramai chiuso. Se attendessimo questo dato invieremmo il segnale valido utilizzabile, però valido per la sessione del giorno seguente, ma con tutte le implicazioni che ciò comporta. Una volta ricevuta l'informazione del reverse, è lasciata al singolo abbonato l'abilità a piazzare l'ordine ad un prezzo più vicino all'ultimo scambio fatto sul mercato, ma ciò solo al fine di avere una performance analoga a quella del sistema ai fini statistici. Meglio se l’operatore riesce a scambiare i propri contratti ad un prezzo migliore rispetto alla nostra informativa; ciò, ribadiamo, dipende da valutazioni soggettive sull’andamento dei prezzi al momento della comunicazione.


Gli alert sono definitivi?

   No, anche se normalmente i segnali che gestisce la procedura in funzione dei valori di mercato, offrono indicazioni chiare ed inequivocabili. Ad esempio, spesso capita che già in apertura l'alert venga attivato, ma non viene comunicato agli abbonati per evitare l'invio di info che potrebbero non tramutarsi in posizioni da assumere, accavallandosi e complicando inutilmente l'operatività, specie sotto il profilo psicologico. In sostanza può accadere che in apertura vengano a crearsi le condizioni per un segnale, ma nel corso della seduta l'azione dei prezzi determini che lo stesso segnale non trovi conferma. Di fatto le indicazioni in nostro possesso sin dal mattino, nel corso della seduta le contrattazioni possono segnare livelli attorno ai quali (ovvero oltre i quali), il segnale non viene confermato. Per essere più espliciti, può capitare che un segnale risulti valido, in maniera schematica, da 100 a 200, ma non da 201 a 250 e poi di nuovo valido da 251 ed oltre. La direzione del mercato, non è la sola variabile che consideriamo.


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